Området har varit bebott sedan lång tid tillbaka. Runt orten har ett stort antal [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llristning hällristningar] från [https://sv.wikipedia.org/wiki/Brons%C3%A5ldern bronsåldern] hittats. Inom tätorten finns ett gravfält från [https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rn%C3%A5ldern järnåldern] och strax utanför några gravhögar från bronsåldern. Cirka tre kilometer norr om Tanumshede ligger gården Håkeby. Den omnämns av [https://sv.wikipedia.org/wiki/Snorre_Sturlasson Snorre Sturlasson] i [https://sv.wikipedia.org/wiki/Heimskringla Heimskringla]. Han skriver att den norske kungen [https://sv.wikipedia.org/wiki/Olav_Kyrre Olav Kyrre] dog av sjukdom här 1093. Detta antyder att det på den tiden låg en [https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsg%C3%A5rd kungsgård] här. Platsen kan möjligen ha varit ett lokalt politiskt maktcentrum redan på järnåldern. Området blev under [https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltiden medeltiden] en knutpunkt där [https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsv%C3%A4gen_Oslo-K%C3%B6penhamn Kungsvägen] mellan [[Oslo]] och [[Kommun:København|Köpenhamn]] korsade en annan väg som löpte mellan kusten och inlandet. Dagens Tanumshede växte sedan fram ur kyrkbyn [https://sv.wikipedia.org/wiki/Tanumshede#Vinb%C3%A4ck Vinbäck] och bebyggelsen runt tingsplatsen och gästgiveriet vid [https://sv.wikipedia.org/wiki/Tanumshede#Hede Hede].